汪荣明,EditSprings,艾德思



编辑 锁定 汪荣明

[1]

,1965年7月生

[1]

,汉族,安徽安庆市宜秀区杨桥镇人

[1]

,中共党员

[1]

,研究生学历,理学博士,教授, 博士生导师

[1]

.

现任华东师范大学党委常委/副校长.

[1]

1997年起历任华东师范大学统计系讲师/副教授/教授.2002年任华东师范大学统计系系主任,2007年任

华东师范大学金融与统计学院 院长.2014年12月起担任华东师范大学党委常委/副校长.

 

[2] 主要从事

统计学 的教学与研究,研究领域为

保险精算 /

风险管理 /

数理金融 .主持高等学校学科创新引智计划(

111计划 )/国家社科基金重大项目/国家社科基金重点项目及多项国家自然科学基金/国家社会科学基金/教育部博士点基金等项目的研究工作.

 

[2] 现任全国应用统计专业学位研究生教育指导委员会委员/中国概率统计学会精算专业委员会主任/

中国统计教育学会 常务理事/

上海市统计学会 副会长/Applied Stochastic Models in Business and Industry (sci) 副主编/Insurance: Mathematics and Economics (Ssci) 副主编及<应用概率统计>杂志副主编.

 

[3] 中文名

汪荣明

[3] 国    籍

中国

[1] 民    族

汉族

[1] 出生地

安徽安庆市宜秀区杨桥镇人

[1] 出生日期

1965年7月生

[1] 职    业

华东师范大学教授/博士生导师等

[2] 毕业院校

北京师范大学/华东师范大学

[2] 信    仰

中共党员

[1] 性    别

男

汪荣明

 

[1]

,1965年7月生,汉族,安徽安庆市宜秀区杨桥镇人

 

[1]

,中共党员

 

[1]

,研究生学历,理学博士

 

[1]

,教授, 博士生导师.

 

[1] 1997年

华东师范大学 统计系博士毕业,获理学博士学位.

 

[1] 1997年起历任

华东师范大学 统计系讲师/副教授/教授.

 

[1] 2014年12月起担任

华东师范大学 党委常委/副校长.

 

[4] 现任教育部统计学教学指导委员会委员;

中国现场统计学会生存分析分会副理事长;

中国概率统计学会常务理事;

中国概率统计学会精算专业委员会主任;

<应用概率统计>杂志副主编;

长期从事保险精算与随机过程的研究工作,先后多次应邀访问美国/澳大利亚/加拿大/法国/日本/香港等有关大学,在集值随机过程/保险精算等领域做出了一定的研究成果,部分精算学研究成果获上海瑞士再精算科学奖二等奖.主持多项国家自然科学基金/国家社会科学基金/教育部博士点基金/上海市曙光基金等项目的研究工作,是973项目<金融创新与风险控制中的定量分析>第四课题<投资决策与保险精算中的随机控制方式与统计分析>的骨干成员.

[3]

1. 概率论与数理统计(本科生)

　　2. 保险学原理(本科生)

　　3.

概率论 (本科生)

　　4. 现代风险理论(本科生)

　　5.

随机过程 (研究生)

　　6.

测度论 (研究生)

　　7. 高等非寿险精算(研究生)

　　8. 高等寿险精算(研究生)

 

[3] 汪荣明 完成项目 1. 国家自然科学基金项目<马尔科夫调节风险模型下的破产概率及相关问题>, (), 项目批准号: 10971068, (主持人) 2. 教育部新世纪优秀人才支持计划资助项目(),项目批准号:NCET-09-0356,(主持人) 3. 国家重点基础研究发展计划(973计划) 项目<投资决策与保险精算中的随机控制方式与统计分析>, (), 项目批准号:2007CB814904, (骨干成员) 4. 教育部博士学科点专项科研基金项目<风险管理与金融决策中的几个数学问题>, (), 项目批准号: 20060269016, (主持人) 5. 国家自然科学基金项目<精算学中相关问题的研究>, (), 项目批准号: 10671072, (主持人) 6. 国家社会科学基金项目<权益指数年金的定价与统计分析>, (), 项目批准号: 06BTJ004, (主持人) 7. 上海市曙光计划项目<破产概率中若干问题的研究>, (), 项目批准号:04SG27, (主持人) 8. 华东师范大学主干课程建设项目<现代风险理论>, (), (主持人) 9. 国家自然科学基金项目<移动决策理论与移动决策支持系统>, (), 项目批准号:70271001, 与东华大学联合申请(排序第二) 10. 国家社会科学基金项目<经济环境下风险理论中的统计分析>, (), 项目批准号:03BTJ006, (主持人) 11. 教育部博士学科点专项科研基金项目<扩散过程的模型选择>, (), 项目批准号:20020269015, (主要参加者) 12. 上海市科委基础研究重点项目<风险管理与金融决策的数学理论及其应用>, (), 项目批准号:02DJ14063, (主要参加者) 13. 上海市教育委员会项目<曹关彪国际学术交流基金>, (), (主持人) 14. 华东师范大学主干课程建设项目<风险理论>课程建设与实践, (), (主持人) 15. 上海市科委项目<隐Markov过程与DNA序列分析>, (),项目批准号: 00ZA14010, (主要参加者) 16. 国家自然科学基金重点项目<保险信息处理与精算的数学理论和方式>, (),项目批准号: 19831020, (主要参加者) 17. 复旦---瑞士再保险机构资助课题<经济环境下风险过程的破产理论>, (), (主持人) 18. 国家自然科学基金项目<随机过程中若干问题的研究>, (),项目批准号: 19971072, 与徐州师大联合申请(排序第二) 19. 国家自然科学基金项目<超空间上的随机过程及其应用>, (), 项目批准号: 19471064, (主要参加者) 20. 国家自然科学基金项目<粒子系统与随机场及其应用>, (), 项目批准号: 19371002, (主要参加者)

[3]

汪荣明 在研项目 教育部博士学科点专项科研基金项目<基于不完备市场的权益指数年金的定价及相关问题研究>, (), 项目批准号:20110076110004, (主持人)

国家自然科学基金重点项目<金融数学中的若干随机分析问题的研究>, (), 项目批准号: 11231005, (子项目负责人)

国家社会科学基金重点项目<中国经济潜在增长的源泉与结构变化的估计研究>, (), 项目批准号: 12AzD095, (与殷德生教授共同主持)

. 2013年第二批国家社会科学基金重大项目<农业灾害风险评估与粮食安全对策研究>, (), 项目批准号: 13&ZD161, (主持人)

2014年高等学校学科创新引智计划<统计应用与理论研究创新引智基地>, (), 基地编号: B14019, (主持人)

[3]

汪荣明 获奖情况 2012年 第十一届全国统计科学研究优秀成果奖博士文章奖二等奖(指导导师)

2010年 上海市第十届哲学社会科学优秀成果奖三等奖

2009年 教育部新世纪优秀人才支持计划

2007年 上海市育才奖

2005年 国务院政府特殊津贴

2004年 上海市曙光学者

2004年 上海瑞士再精算科学奖二等奖

2002年 上海市保险学会"苏黎世精算科学奖'三等奖

2000年 上海市教育发展基金会申银万国奖教金三等奖

1999年 上海市高校优秀青年教师

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汪荣明 期刊杂志 (部分代表性文章)

[1] Risk-minimizing portfolio selection for insurance payment processes under a Markov-modulated model (with Linyi Qianand Wei Wang), Journal of Industrial and Management Optimization, 2013, 9(2), 411-429. [2] On the optimal dividend strategy in a regime-switching diffusion model (with Jiaqin Wei and Hailiang Yang), Advances inApplied Probability, 2012, 44, 886-906. [3] Optimal surrender strategies for equity-indexed annuity investors with partial information (with Jiaqin Wei and HailiangYang), Statistics and Probability Letters, 2012, 82, 1251-1258. [4] Joint distributions of some actuarial random vectors for Cox risk model (with Lin Xu and Dingjun Yao), Applied StochasticModels in Business and Industry, 2012, 28, 420–429. [5] Optimal dividend and capital injection problem in the dual model with proportional and fixed transaction costs (withDingjun Yao and Hailiang Yang), European Journal of Operational Research,2011, 211, 568-576. [6] Valuation of equity-indexed annuity under stochastic mortality and interest rate (with Linyi Qian, Wei Wang and YincaiTang), Insurance: Mathematics and Economics, 2010,47,123-129. [7] Optimal Reinsurance and Dividend Strategies under the Markov-Modulated Insurance Risk Model (with Jiaqin Wei and Hailiang Yang), Stochastic Analysis and Applications, 2010, 28(6), 1078-1105. [8] Classical and Impulse Control for the Optimization of Dividend and Proportional Reinsurance Policies with RegimeSwitching (with Jiaqin Wei and Hailiang Yang), Journal of Optimization Theory and Applications, 2010, 147, 358-377. [9] Optimal financing and dividend strategies in a dual model with proportional costs (with Dingjun Yao and Hailiang Yang),Journal of Industrial and Management Optimization, 2010, 6(4), 761-777. [10] Optimal Threshold Dividend Strategies under the Compound Poisson Model with Regime Switching (with Jiaqin Wei andHailiang Yang), accepted by Proceedings of the Workshop on Stochastic Analysis and Finance (A. Kohatsu-Higa,N. Privault and S.J. Sheu. eds.), Birkhuser, 2009. [11] Optimal allocation of policy limits and deductibles in a model with mixture risks and discount factors (with Fengxia Hu),Journal of Computational and Applied Mathematics, 2010, 234(10), 2953-2961. [12] Asymptotic Ruin Probabilities for Risk Model with Random Premium and Stochastic Return on Investment( with Xu Lin),Journal of Mathematics (PRC), 2010, 30(3), 439-448. [13] On the Markov-Modulated Insurance Risk Model with Tax (with Jiaqin Wei and Hailiang Yang), Blaetter der DGVFM,2010, 31(1), 65-78. [14] Upper bounds for ruin probabilities in two dependent risk models under rates of interest (with Yao Dingjun), AppliedStochasticModelsinBusinessandIndustry,2010,26(4),362-373. [15] On the Distributions of two Classes of Multiple Dependent Aggregate Claims (with Kam C. Yuen and Lixing Zhu), ActaMathematicae Applicatae Sinica (English Series), 2008, 24(4), 655-668. [16] On Maximizing the Expected Terminal Utility by Investment and Reinsurance (with Xu Lin and Yao Dingjun), Journal ofIndustrial and Management Optimization, 2008, 4(4), 801-815. [17] A Decomposition of the Ruin Probability for Risk Process with Vasicek Interest Rate (with Xu Lin and Yao Dingjun),Northeast Math. Journal, 2008, 24(1), 45-53. [18] The asymptotic estimate of ruin probability under a class of risk model in the presence of heavy tails (with Jiaqin Wei),Communication in Statistics---Theory and Methods, 2008, 37(15), 2331-2341. [19] Exponential Bounds for Ruin Probability in Two Moving Average Risk Models with Constant Interest Rate (with YaoDingjun), Acta Mathematica Sinica, 2008, 24(2), 319-328. [20] On the Consistency of Credibility premiums regarding Esscher principle (with Tang Maolin, Wu Xianyi), Insurance:Mathematics and Economics, 2008, 42, 119-126. [21] 考虑死亡风险下权益指数年金的定价(与钱林义, 廖靖宇合作), <应用数学学报>, 2007年第30卷第3期, 497-505. [22] Ruin problems with stochastic premium stochastic return on investments (With Xulin and Yao Dingjun), Frontiers ofMathematics in China, 2007, 2(3), 467-490. [23] On the Distribution of Duration of First Negative Surplus for a Discrete Time Risk Model with Random Interest Rate (withWu Xianyi), Northeastern Math.Journal, 2006, 22(3), 299-305. [24] Upper Bounds for Ruin Probabilities in an Autoregressive Risk Model with a Markov Chain Interest Rate (with Xu Lin),Journal of Industrial and Management Optimization, 2006, 2(2), 165-175. [25] 同单调相依结构下两重生命模型的概率分布(与杨亚松合作), <应用数学学报>, 2006年第1期, 131-138. [26] On a Class of Erlang (2) Risk Processes (with Sun Lijuan), Chinese Journal of Contemporary Mathematics, 2005, 26(1),91-98. [27] On Erlang(2) Risk Process Perturbed by Diffusion (with Kam C. Yuen, Yang Hailiang), Communication in Statistics---Theoryand Methods, 2005, 34(11), 2197-2208. [28] On the Distribution of Surplus Immediately after Ruin under Interest Force and Subexponential Claims (with YangHailiang, Wang Hanxing), Insurance: Mathematics and Economics, 2004, 35, 703-714. [29] A Poisson limit theorem for a strongly ergodic non-homogeneous Markov chain (with Wang Hanxing, Tang Maoning),Journal of Mathematical Analysis and Applications, 2003, 277, 722-730. [30] On the Ruin Probability under a Class of Risk Processes (with Liu Haifeng), ASTIN BULLETIN, Vol.32, No.1, 2002. [31] Set Valued Bartle Integrals (with Wu Weizhi, Zhang Wenxiu), Journal of Mathematical Analysis and Applications, 2001,255(1), 1-20. [32] 集值随机过程的投影(与吴伟志合作), <数学年刊>, 2001年第22卷A辑第5期. [33] Optional and Predictable Projections of Set-Valued Measurable Processes, Applied Mathematics---A Journal of ChineseUniversities, 2001, 16(3), 323-329. [34] Essential (Convex) Closure of a Family of Random Sets and Its Applications, Journal of Mathematical Analysis andApplications, 2001, 262(2), 667-687. [35] Doob's Stopping Theorems for Set-Valued (Super, Sub) Martingales with Continuous Time, Journal of MathematicalResearch Exposition, 2000, 20(4), 515-522. [36] 集值序上鞅, <数学学报>, 2000年第43卷第6期. [37] Some properties of sums of independent random sets, Northeastern Math. Journal, 1998, 14(2), 203-210. [38] Set-valued stationary processes (with Wang Zhenpeng), Journal of Multivariate Analysis, 1997, 63(1), 180-198. [39] 广义布朗运动的若干性质, <工程数学学报>, 1995年第12卷第4期. [40] 一类随机环境中单边生灭链的常返性, <数理统计与应用概率>, 1995年第10卷第3期. [41] 具有两个吸收壁的生灭链的平均吸收时间的计算, <数理统计与应用概率>, 1994年第9卷第4期. [42] A criterion of recurrence for birth-death chains of order 2 and related problems in random environment (with DingWanding), Math. Acta. Scientia, 1994, 14(1), 24-38. [43] 一类随机环境中的随机游动的吸收概率, <数理统计与应用概率>, 1993年第8卷第3期. [44] 一类相关随机游动的若干性质, <工程数学学报>, 1992年第9卷第2期.

[3]

汪荣明 编著与教材 [1] Risk Models and Ruin Theory, Chapter one in Actuarial Mathematics: Theory and Methodology, Edited by Hanji Shang,World Scientific Publishing Co Pte Ltd and Higher Education Press, Singapore, 2006, 1-46.

[2] 风险理论, <非寿险精算学>第九章, 王静龙等主编, 中国人民大学出版社出版, 2004年.

[3] 一类更新风险模型下的破产概率, <人口/疾病/保险>第九章, 尚汉冀主编, 复旦大学出版社, 2003年.

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